Sistema de Bandas prohibidas
Dentro de los sistemas de trading hay tantas categorías de ideas como permita la imaginación: patrones de precios, osciladores, redes neuronales, algoritmos genéticos, ciclos… Al final todo se resume en crear una lógica que genere señales de entrada y salida que puedan ser probadas sobre un histórico (backtest).
En este artículo vamos a ver los sistemas de Bandas Prohibidas. Son una categoría de sistemas de trading muy interesantes. La lógica de estos sistemas es muy simple:
  • Hay una banda rápida (azul en el gráfico) que simplemente es una media con 2 rangos de variación promedio (ATRs) sumados y restados de la media. En el argot esto se denomina un canal de Keltner.
  • Hay una media lenta (roja). Es igual que la banda rápida pero con una media que tiene un periodo mayor.

Las reglas del sistema son las siguientes:
• Si la banda rápida está por encima de la banda lenta estamos alcistas
• Si estamos alcistas compramos cuando el cierre del día esté por debajo de la banda rápida y por encima de la lenta (cierre entre las bandas).
• Cerramos los largos cuando el cierre del día esté por encima de la banda rápida.
• El sistema es simétrico para los cortos
• Hay un stop los de 6 desviaciones estándar
Si lo anterior parece un poco lioso con las bandas lo mejor es atenerse al nombre del sistema: BANDA PROHIBIDA significa que no se puede comprar ni vender en las bandas, así que lo hacemos en cuanto el cierre se sale de las bandas.
En la imagen anterior se puede ver que las compras se hacen en el hueco entre las dos bandas y las ventas por encima de la banda rápida azul.
Y evidentemente lo mismo para los cortos, que requieren una banda rápida por debajo de la lenta para que estemos bajistas.
Debajo se muestra una operación corta en el Trigo, para que se aprecie la simplicidad del sistema y que los cortos son 100% simétricos con las compras.
La potencia de este sistema reside en su simplicidad y en el hecho de que es ADAPTATIVO; es decir, según va cambiando el mercado las bandas van pegándose al precio de forma que al final es bastante común salirse a un precio bastante bueno (con ganancias) y con una fiabilidad en los entornos del 70%.
En estos sistemas solo se cierra la posición si el precio se mueve a favor. Esto consigue dos cosas, una es poder salirse en beneficios con frecuencia, y la otra es reducir mucho la pérdida en las operaciones que salen mal, ya que siempre se sale con un tirón a favor.
Si es la primera vez que oye hablar de sistemas de Banda Prohibida posiblemente la lógica le parezca interesante pero quiera ver las estadísticas, así que vamos con ello:
Vamos a optimizar el sistema de la siguiente manera:
• Media rápida con periodo de 15 a 40 en pasos de 5
• Media Lenta con periodo de 80 a 140 en pasos de 5
• Ancho (ATRs) de banda rápida de 0.6 a 1.6 en pasos de 0.2
• Ancho (ATRs) de la banda lenta de 1 a 3 en pasos de 0.2
Las bandas no son iguales de anchas porque después de muchas pruebas con este sistema parece que la banda lenta tiene que ser más ancha que la rápida. Esto parece lógico, pero aunque no lo fuera los resultados son nuestra orientación, y en este caso es lo que funciona mejor con diferencia.
La optimización se hace con las siguientes condiciones: Desde el año 2000 hasta hoy, con $100 descontados de comisión por operación completa y sobre 34 mercados de materias primas, los más líquidos.
La optimización revela los siguientes parámetros óptimos:
• Media rápida: 25
• Media lenta: 90
• Ancho banda Lenta:  2.2 ATRs
• Ancho banda rápida: 0.8
Como vemos la media rápida es 25, la lenta tiene un periodo bastante mayor (90) y tal y como se esperaba la banda lenta es mucho más ancha, con 2.2 ATRs en lugar de los 0.8 de la rápida.
Esto tiene mucho sentido porque cuanto más delgada sea la banda rápida antes se tomarán beneficios y eso sin duda mejora el porcentaje de aciertos y seguramente muchos otros ratios.
Utilizando los parámetros óptimos vamos con las estadísticas (mismo periodo):
Como vemos se trata de un sistema muy eficiente que casi llega a tener un ratio sharpe de 1.0. Sus resultados de operabilidad son muy decentes, con un 73% de aciertos y una relación muy alta (6) entre ganancia y drawdown. No debería costar mucho coger todas las señales que marque este sistema.
Cualquiera que necesite un sistema fiable y sencillo tiene aquí la base para investigar, pasarle otras pruebas más rigurosas (p.e. walk forward) y hacer modificaciones si fuera el caso.